Avec l’explosion de l’informatique, la gestion automatique des prises de position sur le marché des crypto-monnaies et Forex s’est démocratisée. Depuis les années 2010, la proportion d’ordres passés sur les marchés boursiers via des robots de trading algorithmique est estimée entre 70 et 90 %.
Ainsi l’offre de robot de trading pour les particuliers a elle aussi augmenté. On trouve desormais sur Internet plusieurs plateforme de bot de trading pour réaliser des trades automatique. Comment faire la différence parmis ce choix?
Robot de trading: définition
Les marchés boursiers et des cryptomonnaies sont régis par la loi de l’offre et la demande. En effet vous avez un certain nombre d’acheteur face à un certain nombre de vendeur. Chacune de ces personnes ou entités, a défini un prix pour lequel il est prêt à effectuer une transaction. Ce qui représente dans la plus part des cas un nombre impressionnant de vendeur et d’acheteur.
Pour réaliser ces passages d’odre vous avez deux possibilités:
- soit vous décidez vous même de passer l’ordre par l’intermédiaire d’une plateforme de trading (ex: eToro, Binance, InteractiveBrockers,..) en décidant du moment le plus opportun. On parle alors de trading manuel
- soit vous utilisez un robot de trading, qui va décider à votre place du meilleur timming pour executer le passage d’ordre. C’est du trading automatisé.
On appelle ainsi « robot de trading » un programme qui va executer automatiquement des ordres sur le marché. Ce programme est connecté à la plateforme d’échange par l’intermédiaire de clés API qui permet de réaliser une passerelle entre votre compte et le programme.
Ainsi vous comprennez les différents avantage d’utiliser le robot de trading: vous n’avez plus à rester devant votre écran pour attendre le meilleur moment, et surtout vous pouvez vous reposer sur un algorithme qui sera sans doute plus rapide et plus efficace que vous.
Passons maintenant en revu les erreurs les plus fréquentes avec les robots de trading.
Erreur n°1 : Ne pas inclure les frais dans le calcul des performances
L’erreur sans-doute la plus fréquente: l’oubli des frais de transation !
Lorsque vous passez un ordre sur le marché en étant particulier, vous devez passer par une plateforme de trading ou brooker. Celui-ci vous offre la possibilité de vous connecter au marché et de venir interagir avec celui-ci. Comme toute société, cette plateforme doit se rémunérer pour le service qu’elle vous propose. On trouve alors ces frais sous forme de « frais de transaction », « frais de passage d’ordre », »funding fees »…
Cela a un impact important sur les performances. En multipliant le nombre de transactions, on multiplie les frais de transaction par opération, ce qui pénalise mécaniquement la performance de l’investissement sur la durée.
Erreur n°2: Ne pas comparer les performances avec le cours
Un robot de trading se base sur un ou plusieurs sous-jacent pour effectuer ses trades. Par exemple dans le cas des crypto-bot (robot pour les cryptomonnaies) un seul robot peut trader sur différentes cryptomonnaies tel que le Bitcoin, le Litecoin, le Ripple, etc.
Il y a donc deux types de performances que l’on peut utilsier pour qualifier un robot:
- Performance absolue: cela correspond simplement à la différence entre le capital au début et le capital à la fin, divisé par le capital du début: % Performance Brut = (Capital final – Capital Initial)/Capital Initial
- Performance relative: cela compare la performance absolue à la performance du sous-jacent. En analysant de cette facon on vient comparer la performance du robot par rapport au cours lui même. Par exemple si un robot a fait +100% sur l’année en tradant du Bitcoin mais que le Bitcoin a évolué de +400%. La performance relative du robot sera de -300% !
Et c’est cette performance relative qu’il faut regarder lorsque l’on s’interesse à des robot de trading! Pour l’expliquer de manière différente cela revient à comparer s’il aurait été plus intéressant de trader avec un robot ou de juste acheter le sous-jacent et de suivre le cours.
Beaucoup de site de robot de trading mettent en avant leurs performances mais qui ne sont guère meilleurs que les performances du cours.
Erreur n°3: Le trop grand nombre de robot proposé sur un même site
Certain site de trading automatique propose une quantité astronomique de robot de trading. En effet sur certain plateforme vous trouverez plusieurs dizaines de robot différents. Soyons clair, pourquoi proposer autant de robot, il suffit d’un seul bien configuré pour que ca soit suffisant.
Alors pourquoi est-ce un problème? La réponse est subtile, et je vais utiliser un exemple pour mieux vous faire comprendre la situation. Sur un site vous avez X robot de trading disponible. Parmis ces X robots, certains performent plus que d’autre. Il est alors facile de toujours avoir un robot qui performe sur la dernière semaine car statistiquement il y en aura un. Mais comme il y a une grande quantité de robot il y a peu de chance que ce soit celui que vous avez pris.
La quantité importante de robot de trading sur un seul site peut indiquer aussi qu’il n’y a pas de robot qui se détache particulièrement, et que chque robot a son instant de gloire avant de chuter en performance.
Après plusieurs années passées à étudier l’automatisation de trade, je me suis vite rendu compte qu’il est toujours plus facile de proposer 100 robots de trading, que simplement quelque un. Avec une poingée de robot bien configuré à la base, il est inutile d’en développer plus.
Erreur n°4: Le prix de l’abonnement
Le prix de l’abonnement du site de robot de trading est aussi important. Il est à inclure directement dans le calul de la performance. Si vos gains parviennent à peine à couvrir le coût mensuel du robot, cela devient vite inutile.
Chez Qwantic.io nous nous forcons à maintenir des prix parmis les plus abs du marché pour que le coût de cet abonnement reste raisonable par rapport aux performances attendues.
Erreur n°5: Les robots de trading qui n’en sont pas
Il s’agit ici de plateforme de robot de trading qui vous propose de créer votre propre robot. En effet au lieu de vous proposer un algorithme déjà opérationel et qui a été testé suivant plusieurs scénario, vous devez créer vous même votre robot.
En soi cela reste une bonne idée, car on peut tester rapidement différentes stratégies. Mais les possibilités offertes restent limités. Et dans bien de cas les performances ne sont pas les mêmes que des algorithmes plus complexes. Il faut faire attention donc à ces plateforme, d’apparence simple à prendre en main, mais qui ne vous font payer que la possibilité de créer un robot sur leur site.
Notre conseil si vous voulez développer votre propore robot, c’est de passer du temps à comprendre le marché et en étudier ses spécificités.